Г. И. Пеникас Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Г. И. Пеникас Модели «копула» в управлении валютным риском банка

скачать

Коротко о книге Г. И. Пеникас Модели «копула» в управлении валютным риском банка. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз.

С этим смотрели

Пазин Р., Ушаков П. История. Практикум по работе с иллюстративным материалом. 10-11 класс

Далее

Поляк К.М. За золотой рыбкой в подводный мир (квадратный формат, белая обложка)

Далее

Бертон Дж. Миниатюрист

Далее

Пушкин А.С., Толстой Л.Н. Сказки волшебной страны

Далее

Comment on “Г. И. Пеникас Модели «копула» в управлении валютным риском банка”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *